LedgerX首个比特币长期期权定价10000美元



  • LedgerX刚刚发行了其首个长期交易的比特币期货期权。

    这个长期期权(LEAPS)于今早上线该平台,到期日是2018年12月28日。

    根据交易条款规定,买方有权在到期日当天以10000美元的定价买入比特币,或者以当日价格30%的溢价买入比特币。

    由于买方只能在币价超过10000美元(即履约价)时才能获得收益,这项投资反映了投资者对比特币在合约到期之后达到这一价格线的信心。

    业内将这类长期期权视为比特币成熟的标准,能够在某种程度上帮助引入更多的机构投资者资金。

    LedgerX CEO保罗·周(Paul Chou)将这个期权定位为加密货币市场走向成熟的几次标志性事件之一。

    他说:

    我预计未来会出现更多此类交易。虽然这只是第一个长期期权,但至少让我们了解了不同的机构投资人在2018年之前对比特币价格动态的预测。
    出乎Chou意料的是,在这个期权上线仅一天之内就已经有两个机构投资者同意了交易条款。

    交易条款规定,买方同意2250.25美元的交易价,也就是说,如果币价在年底之前没有达到10000美元,卖方就能获得这笔资金,而如果合约到期后币价超过约定价格,那么买方就能按照履约价买入比特币。

    然而,和期货交易不同的是,买方并没有买入约定资产的义务。

    Chou解释道:

    一旦价格归零,你没有必要为此支付10000美元。不过如果1年之后币价达到20000美元,你就可以执行合约了。
    基于LedgerX的计算(其采用了诺贝尔获奖者Black-Sholes金融市场模型),这一初创公司认为,在到期日之前,比特币达到10000美元的几率是25%。

    这不是LedgerX推出的首个LEAPS金融工具,自从1个月之前的试运营开始,这类金融工具的交易量就在逐渐上涨。

    据报道,LedgerX的比特币衍生品推出的首个星期的交易量就已经达到100万美元。

    自此之后,这个首家获得CFTC(美国商品期货交易委员会)发行的衍生品清算组织(DCO)执照的加密货币公司日交易量从100万美元到160万美元再到11月15号的260万美元。

    自从LedgerX这个新的LEAPS期权上线之后,Chou说他们在当天凌晨之前的交易量就达到了50万美元:

    当时还是假期,因此我们震惊了。
    他预计到目前为止他们处理的比特币交易已经达到约1600万美元。

    这一初创公司提供的数据证明了人们对这一领域的兴趣,与此同时,芝加哥商业交易所(CME)和芝加哥期权交易所(CBOE)等传统机构也在近期公布了类似的计划。


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